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Kahneman和Tversky決策實驗與Neumann-Morgensterns效用理論相矛盾

我想知道Kahneman和Tversky決策實驗與Neumann-Morgensterns效用理論相矛盾的原因。

有人可以向我說這個嗎?謝謝。

最佳答案

我會在這裏寫出一些廣義的評論,因為我對實驗經濟學對我們對經濟人的理解的貢獻非常感興趣。此外,我不完全相信這是一個家庭作業問題。真實的是,我認為許多其他人 - 特別是可能對研究生院感興趣的本科生 - 可能會覺得答案既有趣又引人註目。

所以,這裏有一個簡短的概述,可能是一個更完整的答案:


最重要的是,我建議你仔細考慮期望效用理論的公理。特別要考慮獨立性公理。提醒一下,獨立公理如下:

假設$ X,Y,Z \ in \ mathbb {R} $是彩票而$ p \ in(0,1)$是通用概率:

$$ X \ succ Y,\暗示pX +(1-p)Z \ succ pY(1-p)Z $$

這個公理最著名的是與 Allais Paradox

Khaneman和Tversky 介紹了潛在客戶理論,其中非常基本的說法人們對損失的看法與收益有所不同。此外,他們指出,人們在做出決策時會有不同的重大收益/損失。他們認為經濟人的價值函數是根據與參考點的偏差來定義的,這個價值函數對於收益是凹的,對於損失是凸的,並且這個值函數對於收益的損失更陡峭。圖形:

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Within that paper linking to prospect theory, you can read about the experiments of K&T. Several of their experiments are demonstrations of the Allais Paradox. And the reason that this contradicts expected utility theory (EUT) is very simple: they are showing that humans systematically violate one of the three axioms of EUT when making economic decisions.

這些人的工作是開創性的。然而,他們自己通過引入累積前景理論更新了這篇原始論文。其他理論家和行為經濟學家已經註意到前景理論無法解釋實驗室中觀察到的行為規律。

轉載註明原文: Kahneman和Tversky決策實驗與Neumann-Morgensterns效用理論相矛盾