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Black-Scholes最快的計算方法

以數字方式計算Black-Scholes-Merton期權價格的最快方法是什麽?

我正在努力找到最快但仍然精確的方法。 目前我正在使用普通cdf的數值近似,精度為10-9,標準公式。

是否有另一種方法可以使用任何編程語言以數字方式計算它們,而無需內置庫來進行期權定價和cdf計算?如果與標準方法相比算法的速度是多少,答案的精度是多少?

有一個關於 Black-Scholes公式的近似值的問題,但有一些關於ATM選項的近似。並且這種方法顯示出更好的結果並不明顯。

最佳答案

最快的方法是預先生成的查找表,其中包含精心選擇的內存中結構,因此您不會獲得太多CPU緩存未命中(避免內存延遲)。

如果您想要絕對速度,您還可以選擇硬件特定的實現(GPU,FPGA)。

轉載註明原文: Black-Scholes最快的計算方法