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如何進行經驗模式分解?

我正在嘗試使用應用於EURUSD開放價格的EMD來訓練機器學習算法(RVM)。

我在訓練集上只運行過一次EMD,在訓練+測試集上運行一次。

測試集上的結果非常好。然而,當我在最後一個樣本上應用算法時,只有預測是壞的。

我應該使用滑動窗口在訓練集的每個樣本上運行EMD嗎?

我理解EMD是非因果性的,但是它可以在某些方面用於訓練機器學習算法嗎?

最佳答案

如果我正確理解,你有一個很大的訓練集,EMD會立即計算整個集合。然後使用訓練集的部分和EMD的相應部分來推斷預測。這裏的問題是你在使用窗口的信息 out 計算的工作窗口邊緣有窺視EMD的未來。因此,您當然應該僅使用窗口內(過去)數據來計算EMD(以及訓練數據的任何其他衍生物)。

EMD在某種程度上類似於 SSA ,它具有更多的理論基礎。也許,它會讓你感興趣。

考慮在機器學習中使用非隨意方法,我認為這不是犯罪。我既沒有證據也沒有反對,因此我也對相關信息感興趣。

轉載註明原文: 如何進行經驗模式分解?