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使用Black Scholes的回顧選項顯式公式

我想使用Black Scholes公式計算回溯期權的時間0價格,顯式公式由下式給出

$$ S_0 [(\壓裂{2R + \西格馬^ 2} {2R})\披((\壓裂{2R + \西格馬^ 2} {2 \西格瑪/ \ SQRT【T}})) - E 1 { - rT的}((\壓裂{2R- \西格馬^ 2} {2 \西格瑪/ \ SQRT【T}})) - \壓裂{\西格馬^ 2} {2R}] $$

我知道如何在理論上達到這個價格,我查看了由Musiela撰寫的“財務建模中的方法”一書,這本書被維基百科推薦用於推導,但我對他進行所有計算的方式不是很滿意,是嗎?有什麽參考可以很好地明確推導出這個公式嗎?這將非常有幫助。

最佳答案

Marek Rutkowski在Marek Musiela的 Martingale Methods in Financial Modeling 中的第238頁推導非常詳細,您將找不到更好的東西。

如果您有什麽不明白的地方,請不要猶豫,詢問這裏的細節!

轉載註明原文: 使用Black Scholes的回顧選項顯式公式