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為什麽我的約束會被刪除?


我目前正在應用Roy Zelner的可溶性測試 在優秀的 Andrea Vaona的文章中</一>, 實際上我正在使用面板N = 17 T = 5,我的模型看起來像 這個 : $$ Y_ {it} = a0 + B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 + e {it} $$ 我的問題如下。當我測試未匯集數據的系數相等性(最後一個階段)時,我的許多人 約束正在下降。這會影響到的自由度 $ \ chi ^ 2 $,我想了解原因? 這是因為我的面板的時間尺寸太小了嗎?要麽 因為我的約束數太高了? 阿瑪

最佳答案

您有面板數據回歸 $$y{it}=x{it}'\beta+u{it},$$ 其中$ x {it} $在你的情況下是$(1,X1,X2,X3,X4)$。 Poolability測試測試替代模型是否真正正確: $$y{it}=x{it}'\betai+u{it}.$$ 因此零假設是$ \ betai = \ beta $。為了驗證這個假設,我們需要估算$ \ hat {\ betai} $。在您的情況下,您需要估計17 $ \ beta_i $。由於$ T = 5 $,您正在使用5個參數估算回歸,其中包含5個觀察值。這當然會給你帶來很多問題,因為在這種情況下統計軟件包的通常做法是從回歸中刪除一些變量。 通常,如果$ T $很小,則不測試是否可以匯總數據。只需使用面板數據回歸並檢查生成的模型是否合適。

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