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バイナリオプションのBlack-Scholes

Black Scholesをバイナリオプションの価格に適用するように設計されたこのPythonコードでは何か問題があります(0または100のペイアウト)。

私がここに得た結果は0.4512780109614です。私が知っているのは間違っている、誰かが數式のエラーに私を指摘することができますか?

S = 110 #current_price
K = 100 #ATM strike
v = 1.20 #annualized volatility
r = 0.00 #interest rate
T =  0.44 #days remaining (annualized)

from scipy.stats import norm
from math import exp, log, sqrt

d2 = (log(S/K) + (r - 0.5 * v**2) * T)/v*sqrt(T)
print exp(-r * T) * norm.cdf(d2)
> 0.451278010961

最佳答案

v * sqrt(T)の前後に括弧がありません。つまり、 d2

 d2 = (log(S/K) + (r - 0.5 * v**2) * T)/(v*sqrt(T))

次に、正しい答えである 0.390 ... を取得する必要があります。

轉載註明原文: バイナリオプションのBlack-Scholes